グラフに表示される相関係数(の平均)と、手元の資料にある過去5年の相関係数が大きく異なるのは何故？
相関係数は、複数年分の平均が、その期間の相関係数に近くなるとは限りません。極端な場合、単年では全てプラス(相関関係)でも、複数年ではゼロ(無相関)やマイナス(逆相関)となる場合もあり得ます。なので、単年と複数年の両方が類似した相関係数になっていることを確認するのが、理想的な分析手法です。
当サイトは、現時点では単年の情報のみを提供しています。複数年の相関係数については、要望が多いようでしたら当サイトでも公開していきたいと思いますが、とりあえずは「極限までスワップ派に特化したFXのサイト」さんの5年集計データあたりをご参照ください。
当サイトでも、集計期間の指定に対応しました。一部制限はありますが、どうぞご利用ください。